KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

19.06.2023 - 12:01
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır: 
Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. 
Piyasa Riski: Risk Yönetimi Birimi, piyasa riskini tarihsel riske maruz değer ("RMD") seviyelerine dayalı bir ex-post (geçmişe dayalı-gerçekleşmiş) risk modeli aracılığıyla değerlendirmektedir. Bu seviyenin 12 ay boyunca gözlenen RMD'nin %85'ini aştığı tüm hallerde bu durum derhal Yönetim Kuruluna ve İcra Kurulu Başkanı'na bildirilmektedir. Buna ek olarak, RMD'e dayalı ex-ante (geleceğe yönelik-beklenen) risk modeli de piyasa riski ölçümünde kullanılmakta olup, sonuçlar risk yönetimi birimi tarafından günlük olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca, portföyleri etkileyebilecek piyasa risklerinin daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla aylık stres testleri gerçekleştirilmekte ve sonuçlar Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır. 
Likidite Riski: Risk yönetimi birimi, portföylerde yer alan pay senetlerinin likidite riskinin kontrollerini özel bir Bloomberg yazılımı kullanarak yerine getirir. Hesaplama, her bir menkul kıymetin sadece %10'nunun alınıp satılabilir olduğu düşünülerek, son 20 günlük ortalama işlem hacminin dikkate alınmasına dayanır. Her bir portföyün tahvil bileşeninin likidite hesabında ise "UBS Delta" isimli modelden sağlanan likidite skor değeri esas alınmaktadır. Bu skor değerlerine çeşitli veri tabanlarından alınmış likidite göstergeleri dâhil edilir. 
Karşı Taraf Riski:  Portföye riskten korunma amacıyla sınırlı olarak dahil edilen borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %10'unu aşamaz.
Borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmeleri ile diğer sözleşmelere ilişkin karşı taraf riskinin hesaplanmasında Finansal Raporlama Tebliği'nin 9. maddesi çerçevesinde, UFRS 39. maddesine uygun olarak takip yapılır ve pozisyonların anlık olarak hesaplanan piyasa değeri günlük olarak dikkate alınır. Tek bir ihraççı kuruluşa yönelik karşı taraf riski borsa dışı sözleşmelerin pozitif piyasa değerlerinin toplamı şeklinde hesaplanır. 
Opsiyon sözleşmelerinde Black&Scholes modeli kullanılarak günlük olarak hesaplama yapılır ve bulunan değer piyasa değeri olarak kabul edilerek karşı taraf riski hesaplaması yapılır. Sözleşmenin karşı tarafından fiyat kotasyonunun verilmesi halinde, bu fiyat piyasa değeri olarak kabul edilir ve karşı taraf riski hesaplamasında dikkate alınır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159710


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.896 Değişim: 0,01% Hacim : 118.823 Mio.TL Son veri saati : 17:49
Düşük 10.801 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,1823 Değişim: 0,09%
Düşük 32,0737 22.05.2024 Yüksek 32,3463
Açılış: 32,1543
34,8983 Değişim: -0,20%
Düşük 34,8382 22.05.2024 Yüksek 35,2287
Açılış: 34,968
2.473,40 Değişim: -1,19%
Düşük 2.465,40 22.05.2024 Yüksek 2.513,43
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.